Pemodelan dan Prediksi Harga Emas Menggunakan Gated Recurrent Unit (GRU) dengan Kurs dan Suku Bunga BI sebagai Variabel Eksogen

Abstrak

Harga emas di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika global dan variabel makroekonomi domestik, khususnya kurs rupiah dan suku bunga acuan Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi harga emas harian menggunakan metode Gated Recurrent Unit (GRU) dengan memasukkan kurs dan suku bunga sebagai variabel eksogen. Data penelitian mencakup periode April 2016-Desember 2024, terdiri atas harga emas PT Antam, kurs, dan suku bunga BI dengan frekuensi harian. Tahapan penelitian meliputi preprocessing (interpolasi missing values, normalisasi Min-Max, dan dekomposisi musiman), pembagian data (80% latih, 20% uji), serta pemodelan GRU dengan arsitektur dua lapisan (128 dan 64 unit) dan dropout 0,3. Evaluasi model menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan R² menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu RMSE 19.563,49, MAE 9.377,12, MAPE 0,73%, dan R² 0,9868. Visualisasi prediksi memperlihatkan GRU mampu menangkap tren jangka panjang dan fluktuasi harga emas dengan deviasi kecil. Penelitian ini menegaskan efektivitas GRU dalam mengintegrasikan faktor temporal dan makroekonomi untuk prediksi harga emas di Indonesia